Dúvida
Por que o sistema não está gerando o arquivo de solicitação de cancelamento ao processar o cancelamento, no módulo de Mercado?
 
Solução
Para que o XML seja gerado ao emitir o cancelamento, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas, Faturamento e Transporte;
1.1. Informe a Filial;
1.2. Acesse a guia Documentos eletrônicos 3;
1.3. Altere o parâmetro Integração NF-e para '7' - 4ª Geração - Automático, pois se o retorno for Manual o XML de cancelamento não é gerado.