ERP – Aplicação e Financiamento – Ao liquidar um Contrato Derivativo do tipo swap, o sistema não está permitindo a liquidação parcial do valor do contrato

Incidente
No módulo Gestão de Tesouraria, o cliente possui um contrato derivativo do tipo swap com dois eventos de liquidação: 
 
Vencimento em 12/01/2026 onde ocorre somente liquidação dos juros;
Vencimento em 07/01/2027 onde ocorre a liquidação final com juros + principal.  
 

 
O contrato possui as prestações individualizadas;
 

 
Porém, ao utilizar a tela F606LCD e informar uma data base, o sistema não está listando apenas a prestação que vence naquele dia, ele está considerando o valor total do contrato, incluindo o principal que ainda não deveria ser liquidado.
 

 
Causa
Este comportamento ocorre, pois está de acordo com a regra padrão da rotina de liquidação de contratos de Swap. A tela foi desenvolvida para realizar a liquidação do contrato em sua totalidade, não sendo possível efetuar a liquidação de uma prestação específica de forma isolada.
 
Ao informar o número do contrato e a Data Base, o sistema considera automaticamente todas as prestações vinculadas ao contrato informado, independentemente da data de vencimento de cada parcela. Para localizar as informações do contrato, são utilizados as seguintes informações: Empresa (CodEmp), Filial (CodFil) e Número do Contrato (NumCtr). 
 
Essa lógica existe porque a operação de Swap é tratada pelo sistema como uma única posição financeira. Durante o processo de liquidação, é realizada a comparação entre o valor total a pagar do contrato original e o valor total a pagar do contrato substituto, apurando-se a diferença financeira entre ambos. Dessa forma, é necessário considerar todas as prestações associadas ao contrato para a formação correta do cálculo.
 
A Data Base informada na liquidação tem como finalidade exclusivamente determinar os encargos financeiros aplicáveis à operação, tais como juros, multa, correção monetária e demais atualizações, simulando o cenário de liquidação naquela data específica. Portanto, a Data Base não atua como critério de seleção ou filtro para definição de quais prestações serão liquidadas.
 
 
Solução
Não existe uma opção para selecionar e liquidar apenas a prestação cujo vencimento coincide com a Data Base informada.  Este comportamento apresentado não é uma falha de sistema, mas sim uma limitação de projeto da funcionalidade atual, que não contempla a liquidação parcial por prestação de contratos Swap.